Дорогу к первому российскому трофею наша команда начала 4 октября 1995 года, когда в 1/16 финала разгромила на выезде петербургский «Зенит» – 4:0. Ровно через месяц «Локо» с тем же счётом обыграл дома екатеринбургский «Уралмаш». В четвертьфинале 9 апреля 1996 года на своём поле «Локомотив» победил камышинский «Текстильщик» – 1:0, а в 1/2 финала 30 апреля «железнодорожники» в гостях выиграли у московского «Динамо» – тоже 1:0.